3 % quotidien
La valeur par défaut : un mouvement quotidien de 3 % s'annualise avec √252 ≈ 15.87.
- Annuel
- 47.62
- Mensuel / hebdomadaire
- 13.75 / 6.71
- Quotidien
- 3.00
Convertisseur de volatilité
Traduisez un chiffre de volatilité d'une période vers les équivalents quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel.
Choisissez le tenor du chiffre dont vous disposez, puis calculez. La mise à l'échelle utilise la racine carrée du temps et une année de 252 jours de bourse. Les chiffres sont théoriques et à titre d'information uniquement.
Volatilité convertie (%)
- Quotidien
- —
- Hebdomadaire
- —
- Mensuel
- —
- Trimestriel
- —
- Semestriel
- —
- Annuel
- —
Comment la conversion est calculée
Sous des rendements indépendants, la variance croît linéairement avec le temps, donc la volatilité croît avec la racine carrée du temps. Le calculateur élève votre saisie à un chiffre annuel, puis met ce chiffre annuel à l'échelle de chaque autre tenor.
σannual = σinput × √(252 / Ninput)
- N — jours de bourse dans le tenor : 1 quotidien, 5 hebdomadaire, 21 mensuel, 63 trimestriel, 126 semestriel, 252 annuel
- Puis σtenor = σannual / √(252 / Ntenor)
Chaque volatilité affichée est arrondie à deux décimales. Le chiffre annuel est arrondi en premier, et les autres tenors sont calculés à partir de ce chiffre annuel arrondi, comme dans le panneau de résultats.
Exemples chiffrés
Ces cas utilisent le même calendrier de 252 jours et le même arrondi à deux décimales que le calculateur.
20 % annuel
Une vol courante en entrée d'option. Le quotidien vaut 20 / √252.
- Annuel
- 20.00
- Mensuel / hebdomadaire
- 5.77 / 2.82
- Quotidien
- 1.26
2 % hebdomadaire
La vol hebdomadaire s'annualise avec √(252/5) = √50.4.
- Annuel
- 14.20
- Mensuel / hebdomadaire
- 4.10 / 2.00
- Quotidien
- 0.89
Calculateurs associés sur ce site
La volatilité annuelle est l'entrée habituelle pour le prix des options et un chiffre aligné sur l'horizon est l'entrée pour la VaR. La vol implicite inverse un prix plutôt que de redimensionner un tenor.
FAQ du convertisseur de volatilité
Il met d'abord votre saisie à l'échelle annuelle avec la règle de la racine carrée du temps et une année de 252 jours de bourse, puis redescend ce chiffre annuel vers chaque tenor listé. Chaque résultat est arrondi à deux décimales.
Le calendrier utilisé ici est de 252 jours de bourse par an, 126 en semestriel, 63 en trimestriel, 21 en mensuel, 5 en hebdomadaire et 1 en quotidien. C'est une convention de marché, et non un décompte en jours calendaires.
La règle suppose des rendements indépendants et identiquement distribués. Les sauts overnight, les effets de week-end, le retour à la moyenne et le clustering de volatilité la remettent en cause. Utilisez le chiffre converti comme point de départ, pas comme une prévision.
Oui si votre cotation est quotidienne ou hebdomadaire. Les outils Black-Scholes et Garman-Kohlhagen de ce site attendent un pourcentage de volatilité annualisé.
La volatilité annuelle est arrondie à deux décimales avant que les autres tenors n'en soient calculés. Passer de 3 % quotidien à annuel donne 47.62, et 47.62 ramené au quotidien s'arrondit à 3.00, mais d'autres enchaînements peuvent gagner un centième.
Non. Cette page ne fait que redimensionner un chiffre de volatilité d'un tenor à l'autre. Pour extraire la vol implicite Black-Scholes d'un prix d'option, utilisez le calculateur de volatilité implicite.
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