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Calculateurs simples pour options, obligations et crédits immobiliers

Calculez le prix d'options vanille et exotiques, vérifiez la duration et le YTM d'une obligation, estimez la Value at Risk, ou calculez une mensualité de crédit immobilier. Aucun compte requis.

Calculateur de prêt hypothécaire Prix des options

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Calculateurs les plus utilisés

Crédit immobilier

Mensualité, coût total et intérêts à partir du capital, du taux et de la durée — avec la formule d'amortissement, des exemples et une FAQ sur les mensualités.

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Options vanille / binaires

Prix Black-Scholes et Greeks pour calls et puts européens — avec la formule, des exemples commentés et une FAQ options.

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Prix des obligations

Prix dirty et clean, YTM approximatif et duration — avec la formule 30/360, des exemples et une FAQ obligations.

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Value at Risk

VaR paramétrique à partir de la taille de position, de la volatilité et du niveau de confiance — avec la formule de la loi normale, des exemples et une FAQ VaR.

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Prix des options

Modèles et outils Monte-Carlo

Vanille / binaire

Calls et puts européens, y compris les binaires cash-or-nothing, Greeks, formule et exemples.

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Options FX

Prix Garman-Kohlhagen et Greeks pour calls et puts FX — avec la formule, des exemples et une FAQ FX.

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Volatilité implicite

Extraire la vol implicite Black-Scholes à partir d'un prix d'option observé — avec la méthode du solveur, des exemples et une FAQ IV.

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Options asiatiques

Valorisation Monte-Carlo d'options asiatiques à strike fixe et flottant — avec le payoff de moyenne de trajectoire, des exemples et une FAQ.

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Options lookback

Valorisation Monte-Carlo d'options lookback à strike flottant — avec les payoffs min/max de trajectoire, des exemples et une FAQ.

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Gamma Optimizer

Meilleur call ou put long pour un scénario de cours objectif — maximiser le rendement sur prime.

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Stratégies d'options

Graphiques de payoff et P&L hypothétiques

Gamma Optimizer

Parcourir une grille de strikes pour le call ou put long qui maximise le rendement sur prime à un cours d'échéance objectif.

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Call / put long

Perte limitée, payoff à l'échéance en graphique, curseurs de P&L en temps réel et une FAQ options long.

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Call / put short

Payoff d'option short avec simulations de vol implicite et de spot.

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Spread call / put

Spreads haussiers et baissiers avec risque défini des deux côtés.

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Straddle

Payoff de straddle long ou short autour d'un seul strike — avec des exemples de seuils de rentabilité et une FAQ.

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Strangle

Stratégie de volatilité à deux strikes avec payoff à l'échéance en graphique.

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Butterfly

P&L d'un butterfly à trois strikes avec contrôles de fourchette et de vol.

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Iron condor

Payoff de condor à quatre jambes et simulation de P&L avant échéance — avec des exemples commentés et une FAQ.

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Obligations et risque

Taux, duration et volatilité

Obligations classiques

Obligations à coupon avec intérêts courus, YTM approximatif et duration — plus des exemples commentés et une FAQ sur le prix.

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Obligations zéro-coupon

Prix actualisé, YTM et duration pour les zéros — avec la formule de composition, des exemples et une FAQ.

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Value at Risk

VaR selon la loi normale à partir de la taille de position et de la volatilité — avec des exemples de z-score et une FAQ VaR.

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Convertisseur de volatilité

Convertissez la volatilité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle sur une année de 252 jours — avec des exemples et une FAQ du convertisseur.

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Les chiffres sont théoriques et à visée pédagogique uniquement. Ils ne constituent pas un conseil en investissement.